Co to jest potrójna średnia wykładnicza:

Potrójna średnia wykładnicza (TRIX) to wskaźnik pędu używany przez handlowców technicznych, który pokazuje procentową zmianę potrójnie wygładzonej wykładniczo średniej ruchomej. Kiedy jest stosowany do potrójnego wygładzania średnich kroczących, ma na celu odfiltrowanie ruchów cen, które są uważane za nieistotne lub nieistotne. TRIX jest również wdrażany przez handlowców technicznych w celu generowania sygnałów, które są z natury podobne do ruchomej średniej zbieżności dywergencji (MACD).

Zrozumienie potrójnej średniej wykładniczej:

Opracowany przez Jacka Huttona na początku lat 80. potrójna średnia wykładnicza (TRIX) stała się popularnym narzędziem analizy technicznej, które pomaga wykresom w dostrzeganiu zmian i kierunkowych wskazówek w wzorcach handlu akcjami. Chociaż wielu uważa TRIX za bardzo podobny do MACD, podstawową różnicą między nimi jest to, że wyjścia TRIX są gładsze dzięki potrójnemu wygładzeniu wykładniczej średniej ruchomej (EMA).

Nazwa: thv-trix-v-6-01-indicator.jpg
Wyświetleń: 848

Rozmiar: 16.6 Kb

Jako silny wskaźnik oscylatora, TRIX może być używany do identyfikowania rynków wyprzedanych i wykupionych, a także może być używany jako wskaźnik dynamiki. Jak wiele oscylatorów, TRIX oscyluje wokół linii zerowej. Gdy jest używany jako oscylator, wartość dodatnia wskazuje na wykupiony rynek, podczas gdy wartość ujemna wskazuje na wyprzedany rynek. Gdy TRIX jest używany jako wskaźnik pędu, wartość dodatnia sugeruje, że pęd rośnie, a wartość ujemna sugeruje, że pęd maleje. Wielu analityków uważa, że kiedy TRIX przekracza linię zerową, daje sygnał kupna, a kiedy zamyka się poniżej linii zerowej, daje sygnał sprzedaży. Ponadto każda rozbieżność między ceną a TRIX może wskazywać na istotne punkty zwrotne na rynku.

Zachęcamy czytelników do głębszego zapoznania się z zaletami TRIX.

Obliczanie TRIX:

Po pierwsze, wykładnicza średnia ruchoma ceny jest wyprowadzana z wyrażenia:

\ begin {aligned} & EMA1 (i) = EMA (\ text {Cena}, N, 1) \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {Cena} (i) = \ text {Aktualna cena} \ \ & \ begin {aligned} EMA1 (i) = & \ text {Aktualna wartość wykładnicza} \\ & \ text {Średnia ruchoma} \ end {aligned} \ end {aligned}. . Chociaż wielu uważa TRIX za bardzo podobny do MACD, podstawową różnicą między nimi jest to, że wyjścia TRIX są gładsze dzięki potrójnemu wygładzeniu wykładniczej średniej ruchomej (EMA).

Wcześniejsze
EMA1 (i) = EMA (cena, N, 1)
gdzie:
Cena (i) = aktualna cena
EMA1 (i) =
Wcześniejsze
Bieżąca wartość wykładnicza
Średnia krocząca
Wcześniejsze
Wcześniejsze

Wieloletni czytelnicy magazynu Technical Analysis of Stocks and Commodities mogą pamiętać, że to Jack Hutson, redaktor magazynu, jako pierwszy wprowadził TRIX do społeczności technicznej.

Co to jest TRIX?

Wskaźnik potrójnej średniej wykładniczej (TRIX) jest oscylatorem używanym do identyfikacji rynków wyprzedanych i wykupionych, a także może być używany jako wskaźnik dynamiki. Jak wiele oscylatorów, TRIX oscyluje wokół linii zerowej. Gdy jest używany jako oscylator, wartość dodatnia wskazuje na wykupiony rynek, podczas gdy wartość ujemna wskazuje na wyprzedany rynek. Gdy TRIX jest używany jako wskaźnik pędu, wartość dodatnia sugeruje, że pęd rośnie, a wartość ujemna sugeruje, że pęd maleje. Wielu analityków uważa, że kiedy TRIX przekracza linię zerową, daje sygnał kupna, a kiedy zamyka się poniżej linii zerowej, daje sygnał sprzedaży. Ponadto rozbieżności między ceną a TRIX mogą wskazywać na istotne punkty zwrotne na rynku.

TRIX oblicza potrójną wykładniczą średnią kroczącą z logarytmu wejścia ceny w okresie czasu określonym przez wejście długości dla bieżącego słupka. Wartość bieżącego słupka jest odejmowana od wartości poprzedniego słupka. Zapobiega to uwzględnianiu przez wskaźnik cykli, które są krótsze niż okres określony przez dane wejściowe dotyczące długości. „Jeśli seria, taka jak wolno poruszający się 30-dniowy TRIX, zostanie wykupiona, ale nadal rośnie, wówczas naruszenie linii trendu w cenie prawie na pewno doprowadzi lub będzie odpowiadać szczytowi w TRIX. Dzieje się tak, ponieważ naruszenie linii trendu sygnalizuje przełom pędu. Po penetracji nastąpi spadek lub tymczasowy ruch na boki. W obu przypadkach oznacza to, że dodatkowy impuls wzrostowy wymagany dla rozwijającego się TRIX nie jest już dostępny ”.

Nazwa: 1391449248.jpg
Wyświetleń: 553

Rozmiar: 19.0 Kb

Zalety TRIX:

Dwie główne zalety TRIX w porównaniu z innymi wskaźnikami podążającymi za trendami to doskonała filtracja szumu rynkowego i tendencja do bycia wskaźnikiem wyprzedzającym niż opóźniającym. Odfiltrowuje szum rynkowy za pomocą potrójnej wykładniczej średniej kalkulacji, eliminując w ten sposób drobne krótkoterminowe cykle, które wskazują na zmianę kierunku rynku. Ma zdolność przewodzenia rynkowi, ponieważ mierzy różnicę między „wygładzoną” wersją informacji o cenie każdego słupka. Gdy jest interpretowany jako wskaźnik wyprzedzający, TRIX najlepiej jest stosować w połączeniu z innym wskaźnikiem rynkowym - minimalizuje to fałszywe wskazania. . Wielu analityków uważa, że kiedy TRIX przekracza linię zerową, daje sygnał kupna, a kiedy zamyka się poniżej linii zerowej, daje sygnał sprzedaży. Ponadto rozbieżności między ceną a TRIX mogą wskazywać na istotne punkty zwrotne na rynku

Interpretacja:

Na tym wykresie Dow Jones Industrial Average, obejmującym wrzesień 2001 - wrzesień 2002, widać po strzałkach, że wskaźnik TRIX, od szczytu z marca 2002 do niskiego znaku wodnego z lipca 2002, spadał z poziomu plus 40,45 do minus 83,07. Ten przykład wyraźnie pokazuje, że nie ma żadnego opóźnienia między strojeniem DJIA na południe a wskaźnikiem TRIX po tej akcji cenowej. Widzieliśmy, że im krótsze ramy czasowe, tym dokładniejszy wskaźnik będzie sygnalizował ruch w badanej przez nas kwestii.

Korzystanie z dwóch średnich kroczących ma zaletę: obserwując, jak szybko średnia ruchoma krzyżuje się z wolną średnią ruchomą, przedsiębiorca może rozpoznać zmianę kierunku akcji cenowej. Używanie dwóch różnych przedziałów czasowych dla TRIX jest również doskonałą techniką pomiaru czasu.

Nazwa: USDCADM5.jpg
Wyświetleń: 559

Rozmiar: 19.2 Kb

Na powyższym wykresie indeksu S&P 500 z lat 2001–2002 pierwszym bardzo widocznym ruchem był spadek rynku po katastrofach 11 września. W trzecim tygodniu września doszło do kolejnego odreagowania, przy 15-dniowej średniej ruchomej. obracanie się szybciej niż 30-dniowa średnia krocząca. Należy jednak pamiętać, że potwierdzenie z 30-dniowego wskaźnika jest bardziej konserwatywne, więc zapewnia przeciętnemu inwestorowi kupując i trzymaj, że trend naprawdę się zmienił. Przyjrzyj się uważnie, jak dobrze zwroty 15-dniowej średniej kroczącej pokrywają się ze zwrotami akcji cenowej.

Na ten pomysł naruszenia linii trendu w cenie można spojrzeć z innego punktu widzenia. Martin Pring, znany technik i autor, zauważył w swoich pismach:

„Jeśli seria, taka jak wolno poruszający się 30-dniowy TRIX, zostanie wykupiona, ale nadal rośnie, wówczas naruszenie linii trendu w cenie prawie na pewno doprowadzi lub będzie odpowiadać szczytowi w TRIX. Dzieje się tak, ponieważ naruszenie linii trendu sygnalizuje przełom pędu. Po penetracji nastąpi spadek lub tymczasowy ruch na boki. W obu przypadkach oznacza to, że dodatkowy impuls wzrostowy wymagany dla rozwijającego się TRIX nie jest już dostępny ”.