Jak korzystać z oscylatora stochastycznego: opis, handel

[milos]

Stochastic jest jednym z głównych wskaźników analizy technicznej. Być może najstarszy oscylator - według niektórych źródeł George Lane, twórca instrumentu, używał go do badania towaru, kontraktów terminowych i jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku. Wtedy, jeszcze przed pojawieniem się analizy komputerowej, wszystkie obliczenia i konstrukcje musiały być wykonywane ręcznie.

Przegląd wskaźnika oscylatora stochastycznego

Oscylator stochastyczny, podobnie jak inne instrumenty z tej kategorii, jest instalowany w osobnym oknie pod wykresem cenowym. Zewnętrznie przypomina (w przeciwieństwie do i, Stochastic jest oscylatorem liniowym, a nie histogramem). Jednak w klasycznej formie Stochastic ma nie jedną, ale dwie średnie kroczące, a przy standardowych ustawieniach wskaźnik ten jest znacznie bardziej dynamiczny niż RSI i częściej wchodzi w stan skrajnego wykupienia lub wyprzedania.

Szybka linia wskaźnika stochastycznego, oznaczona jako% K, jest zbudowana na podstawie ostatniej wartości ceny (cena zamknięcia z ostatniego przedziału czasowego), a także ceny minimalnej i maksymalnej dla rozważanego okresu. Im wyższa aktualna cena w stosunku do innych parametrów, tym wyższy ostatni punkt linii% K w oknie Stochastic.

Wolna linia, która w oryginalnej wersji wskaźnika jest wykreślona linią przerywaną, jest oznaczona jako% D i jest względna w stosunku do% K.Jeśli okres% K określa, ile wartości cen zostanie uwzględnionych podczas budowania szybkiej linii okres% D określa, ile ostatnich wartości% K zostanie uwzględnionych podczas budowania wolnej linii.

Instalowanie i konfigurowanie wskaźnika Stochastic

Oscylator stochastyczny jest zawarty w standardowym pakiecie narzędzi technicznych terminala. Istnieje kilka sposobów zainstalowania go w oknie wykresu.
Najłatwiej jest wybrać zakładkę „Lista wskaźników” na górnym pasku narzędzi (ikona z zielonym plusem). Z rozwijanej listy wybierz kategorię „Oscylatory”, aw niej - „Stochastic Oscillator”.
Drugi sposób to zakładka „Wstaw” w menu głównym platformy handlowej. Następnie wybierz "Wskaźniki" - "Oscylatory" - "Oscylator stochastyczny"

Okres% K jest głównym parametrem. Od tego zależy ostrość wskaźnika. Im większa wartość% K, tym płynniej będzie się zachowywać oscylator. Ponadto parametr ten wpływa również na ruch średniej ruchomej% D, ponieważ drugi okres jest obliczany na podstawie wartości% K.

Okres% D jest odpowiedzialny tylko za zachowanie linii przerywanej. Im większa jego wartość, tym bardziej wygładzona będzie poruszająca się linia, podczas gdy linia% K może pozostać szybka, a to zwiększy stopień dywergencji między nimi.

Spowolnienie dostosowuje wrażliwość oscylatora na gwałtowne ruchy cen. Wraz ze wzrostem tego parametru wygładzają się obie linie wskaźnika, ale osiąga się to nie przy uwzględnieniu większej liczby wartości cen, jak w przypadku% K, ale poprzez odfiltrowanie „szumu rynkowego”. Również w tym oknie możesz zmienić metodę średnich kroczących oraz cenę, która jest brana pod uwagę przy obliczaniu parametrów (minimum / maksimum lub zamknięcie).

W zakładce „Poziomy” możesz dodawać lub usuwać poziomy poziome oraz zmieniać parametry już istniejących. Nie wpłynie to w żaden sposób na ruch samego wskaźnika, ale pozwoli ci otrzymać inny sygnały, w zależności od wymagań systemu transakcyjnego.

Handel stochastycznymi oscylatorami

Oscylator stochastyczny może być używany zarówno samodzielnie, jak i jako część strategii handlowej. I chociaż najskuteczniejszą rolą Stochastic jest filtrowanie odczytów innych wskaźników, konieczna jest znajomość podstawowych sygnałów, które ten oscylator może dostarczyć.

Transakcje są otwierane w kierunku przecięcia się linii: jeśli szybka (ciągła) linia przecina wolną (przerywaną) linię od dołu do góry, otwierana jest transakcja kupna, jeśli odwrotnie - transakcja sprzedaży. Należy pamiętać, że Stochastic jest jednym z najostrzejszych oscylatorów i da wiele sygnałów, z których wiele okaże się fałszywych. Dlatego podczas handlu tą metodą musisz przynajmniej ustawić twardy stop loss.

Wyjdź ze strefy wykupienia / wyprzedania

Kiedy Stochastic wchodzi powyżej górnego lub poniżej dolnego poziomu, oznacza to, że aktualna cena jest znacznie niższa lub wyższa od poprzednich wartości. Tworzy to lokalny rynek wykupienia lub wyprzedania, który można wykorzystać do handlu.

Otwarcie transakcji kupna ma sens, gdy wskaźnik najpierw spadnie do strefy wyprzedaży, a następnie przekroczy niższy poziom od dołu do góry. Oferty sprzedaży są otwierane w sytuacji podobnej do lustra. W celu zmniejszenia liczby fałszywych sygnałów zaleca się pominięcie wejścia do strefy tylko jednej szybkiej linii.

Handel wykupieniem i wyprzedaniem ma sens tylko w mieszkaniu. W okresach silnego trendu Stochastic dość szybko wchodzi do strefy, jednak cena może nadal poruszać się w tym samym kierunku po przekroczeniu poziomu przez obie linie w przeciwnym kierunku.

Rozbieżność

Dywergencja jest uważana za jeden z najsilniejszych sygnałów dowolnego oscylatora, a Stochastic nie jest wyjątkiem. Przejawia się to w rozbieżności kierunku linii łączących kilka ostatnich odpowiadających im wierzchołków lub dołków na wykresie i wskaźniku.

dywergencja występuje, gdy dołki na wykresie nadal spadają, ale na wskaźniku ostatnie dno buduje się wyżej niż poprzednie. Zatem linia łącząca dna na wykresie jest skierowana w dół, natomiast linia łącząca dołki wskaźnika jest już skierowana w górę.

W odwrotnej sytuacji powstaje niedźwiedzi dywergencja: na wykresie nadal tworzą się wyższe szczyty, ale na wskaźniku ostatni wierzchołek tworzy się niżej niż poprzedni. Kierunek linii łączącej dołki lub wzloty wskaźnika podczas dywergencji i wskazuje, w którym kierunku pozycja powinna zostać otwarta.

Strategia handlowa z oscylatorem stochastycznym i wstęgami Bollingera

Jak pokazuje praktyka, handel za pomocą Stochastic staje się znacznie bardziej wydajny, jeśli jest używany w połączeniu ze wskaźnikiem trendu. Jako przykład przeanalizujmy strategię handlową z oscylatorem stochastycznym i.

Oba wskaźniki są zainstalowane na wykresie ze standardowymi ustawieniami. System nadaje się do handlu dowolnymi, a także kontraktami CFD na, a nawet. Optymalne ramy czasowe to М15, М30 i Н1.

Aby otworzyć transakcje kupna, wykres cen musi przekroczyć dolną linię wstęg Bollingera, a szybka linia stochastyczna musi przeciąć wolną linię od dołu do góry.
Aby wejść do sprzedaży, cena musi przekroczyć górną linię BB, a linia szybkiego oscylatora stochastycznego przecięła wolną linię z góry na dół.

Rsi stochastic jest w rzeczywistości hybrydą dwóch oscylatorów - klasycznego stochastycznego i wskaźnika RSI. Został stworzony w połowie ubiegłego wieku przez Tusharda Chanda we współpracy ze Stanleyem Krollem.

Do powstania tego wskaźnika sprowokowała potrzeba rozwiązania takiego problemu: konieczne było zwiększenie liczby sygnałów podawanych przez wskaźnik RSI, opierając się na formułach, według których obliczano stochastyczny. Zadanie to powstało nie bez powodu: indeks rsi znajdował się między 30 a 70 liniami prawie przez cały czas i rzadko pokazywał wyraźny sygnał do wejścia. Z kolei klasyczny stochastic często lokował się w strefach wykupienia i wyprzedania, co też nie było mocnym sygnałem do wejścia.

Fakt ten skłonił twórców wskaźnika do pomysłu, że warto byłoby połączyć formuły tych dwóch instrumentów - nowy wskaźnik wykonywał obliczenia z wykorzystaniem formuły stochastycznej, ale za podstawę przyjęto nie wartości ceny, ale ostateczną wartości względnego wskaźnika wytrzymałości (rsi).

Ponieważ stochastyczny rsi jest pochodną dwóch oscylatorów, powinien być również używany jako oscylator.

W porównaniu ze swoimi „przodkami” wskaźnik ten znacznie częściej występuje w strefach wykupienia i wyprzedania. Granice tych stref będą reprezentowane przez: poziom 100, który pokaże maksimum wskaźnika RSI oraz poziom 0, odzwierciedlający jego minimum.

Jak handlować ze stochastycznym rsi?

Najbardziej oczywisty jest oczywiście sposób handlu przy użyciu stref wykupienia i wyprzedania. Dla wygody zwykle włącza się wyświetlanie pomocniczych poziomów 80 i 20. Podczas handlu tą metodą brana jest pod uwagę tylko linia bazowa wskaźnika, linia sygnału nie jest brana pod uwagę.

Wniosek

Nie bez powodu Stochastic Oscillator jest nadal popularny w handlu akcjami - jest to skuteczne narzędzie, szczególnie przydatne dla początkujących traderów forex. System handlowy ze Stochastic i dwoma lub trzema bardziej niezawodnymi i sprawdzonymi wskaźnikami będzie doskonałym narzędziem do rozpoczęcia profesjonalnego handlu, które można później ulepszyć, aby uzyskać jeszcze większe zyski.

Handel na rynkach finansowych wiąże się z wysokim poziomem ryzyka kapitałowego. Aby zmniejszyć ryzyko, zaleca się ścisłe przestrzeganie zasad zarządzania pieniędzmi i zawsze ustawianie Stop Loss. Wszystkie decyzje, które przedsiębiorca podejmuje podczas pracy na rynku Forex, są jego osobistą odpowiedzialnością.