Obliczanie ADX

[michallech]

ADX jest wskaźnikiem, który mierzy siłę trendu, a nie kierunek. Im wyższa wartość ADX, tym silniejszy trend, niezależnie od tego, czy rynek idzie w górę, czy w dół. Wskaźnik został opracowany na podstawie danych dziennych, ale można go zastosować do dowolnego przedziału czasowego. Chociaż koncepcja ADX jest prosta, jej obliczenia są dość długie. Wskaźnik został zaprojektowany przez Wellesa Wildera i został szczegółowo opisany w jego książce New Concepts in Technical Trading Systems (Trend Research, 1978). Chociaż jest uwzględniany w większości analiz, ważne jest, aby zrozumieć, jak działa dowolny wskaźnik.

Obliczenie



1. Oblicz dodatni lub ujemny ruch kierunkowy (+ DM i -DM) dla każdego słupka w żądanym okresie retrospekcji. Słupki, które osiągają wyższe szczyty i wyższe dołki niż poprzedni, mają dodatnie DM. Słupki, które tworzą niższe szczyty i niższe dołki niż poprzedni słupek, mają ujemną wartość DM. Jeśli słupek ma zarówno wyższy szczyt, jak i niższy dołek niż poprzedni słupek, ma dodatnie DM, jeśli jego maksimum jest powyżej poprzedniego maksa o więcej niż jego dołek jest poniżej poprzedniego minimum, i ujemne DM, jeśli jest odwrotnie. Inside bar (słupek, który handluje w zakresie poprzedniego słupka) nie ma ruchu kierunkowego, podobnie jak słupek z maksimum powyżej poprzedniego maksa o taką samą wartość, w jakiej dołek jest poniżej poprzedniego minimum.

2. Jeśli słupek ma dodatnie DM, wartość bezwzględna odległości między dzisiejszym maksimum a wczorajszym maksimum jest dodawana do sumy bieżącej + DM obliczonej w danym okresie wstecznym (tj. 20 słupków, 30 słupków itp.). Podobnie, jeśli słupek ma ujemny ruch w DM, wartość bezwzględna odległości między dzisiejszym minimem a wczorajszym dołkiem jest dodawana do sumy bieżącej -DM w okresie odniesienia. Używana jest wartość bezwzględna, więc zarówno + DM, jak i -DM są wartościami dodatnimi.



3. Obliczyć sumę prawdziwych zakresów dla wszystkich słupków w okresie retrospekcji. W przeciwieństwie do standardowych obliczeń zakresu wysoki-minus-niski, prawdziwy zakres uwzględnia luki, które mogą wystąpić między słupkami cenowymi, a tym samym zapewnia dokładniejsze odzwierciedlenie ruchu ceny od słupka do słupka. Rzeczywisty zasięg to największa (bezwzględna) odległość między: a. Dzisiaj jest wysoko, a dziś jest nisko. b. Dzisiejszy szczyt, a wczoraj blisko. do. Dzisiaj jest nisko, a wczoraj blisko.

4. Obliczyć wskaźniki kierunkowe (+ DI i -DI), dzieląc bieżące sumy + DM i -DM przez sumę prawdziwych zakresów.

5. Obliczyć wskaźnik kierunkowy (DX), mierząc wartość bezwzględną różnicy między wartością + DI a wartością -DI, dzieląc ją przez sumę wartości + DI i -DI i mnożąc przez 100.



6. Aby utworzyć ADX, oblicz średnią ruchomą DX w tym samym okresie, co okres retrospekcji użyty w innych obliczeniach. Rysunek A przedstawia przykład ADX wraz z liniami + DI (zielony) i -DI (czerwony). (Linie DI są zwykle nazywane liniami „DMI”). Linia ADX obniżyła się, gdy zakres notowań akcji rozszerzył się latem 2009 r., Ale wskaźnik wzrósł wraz z ugruntowaniem się trendu wzrostowego, zwłaszcza gdy różnica cen koniec września. Zwróć uwagę, że ADX osiągnął szczyt w połowie i pod koniec października, mimo że akcje nadal rosły

Zwrotnice linii DMI nie są ważne; raczej ważne jest, aby zobaczyć przełamanie ADX powyżej 40 i zrobić to jednocześnie powyżej linii + DMI i -DMI. Na przykład na rysunku 1 (s. 41) silne wybicia wystąpiły, gdy ADX wybił się powyżej 40 w dniach 14 i 18 grudnia. Jest to najbardziej wartościowe zastosowanie wskaźnika ADX: jako wskaźnika wyprzedzającego na wykresach wielodniowych aby pomóc wykryć potencjalne kontynuacje wybicia po wystąpieniu odczytu ADX powyżej 40. Wejście i wyjście transakcji Jedną z kluczowych zalet ADX jest jego przydatność zarówno w handlu intraday, jak i swing trading. Aby użyć ADX do wejść w transakcje swingowe (od nocy do kilku tygodni), poszukaj sytuacji podczas ostatnich dwóch sesji handlowych, w których jest w trakcie wybijania powyżej 40, a akcje bazowe również osiągają nowy 15-dniowy szczyt . Na rysunku 2 ADX wybił się powyżej 40, po czym nastąpił sygnał potwierdzenia wybicia pucharu, który pojawił się powyżej oporu liczby całkowitej 5 USD.



Unikaj inicjowania nowych wpisów, dopóki ADX nie spadnie powyżej 40, ponieważ trend zazwyczaj nie nabierze rozpędu, dopóki wskaźnik nie osiągnie tego poziomu. Do wyjścia z długich pozycji można zastosować różne techniki, w tym wzory świec spadających gwiazd, które są niedźwiedziimi sygnałami odwrócenia. Ustaw stop-loss tuż poniżej rzeczywistego korpusu świecy (używając 15-minutowego wykresu). Innym podejściem jest śledzenie bardzo bliskiego stopu (np. 0,50 dla transakcji wahadłowych, 0,20 dla transakcji dnia bieżącego), gdy ADX zacznie się odwracać i zejdzie poniżej 40. Na rysunku 2 trend zatrzymał się wkrótce po tym, jak ADX spadł poniżej 40 16 grudnia, kiedy to akcje konsolidowały się jeszcze przez dwa dni. Rysunek 3 (s. 43) przedstawia przykład wielokrotnych wybić występujących po tym, jak ADX wybił się powyżej 40. W tym przypadku sygnał do wyjścia z początkowej pozycji długiej pojawił się, gdy ADX spadł poniżej 40 15 grudnia, ponownie wchodząc po tym jak spadł powyżej 40 następnego dnia (16 grudnia), po czym kurs kontynuował wzrost. Aby zminimalizować umieszczanie stopu, można zastosować maksymalny 1,5-punktowy stop w wielodniowych transakcjach typu swing na akcjach zyskujących na trendzie.

Przykłady Forex



Aby odpowiednio używać wskaźnika ADX w popularnych parach walutowych, potrzeba kilku drobnych korekt. Najważniejszą korektą jest rozważenie zawarcia transakcji małoseryjnej, gdy ADX po raz pierwszy porusza się powyżej 30, a następnie dodanie do pozycji, gdy ADX wybije powyżej 40. Ponadto użyj 60-minutowego wykresu do handlu parami walutowymi obejmującymi siedem dni. Na rysunku 4 para dolar amerykański / jen japoński (USD / JPY) wzrosła w dniach następujących po wybiciu ADX powyżej 30 15 grudnia. Kiedy ADX jest poniżej 30, wszystko jest uważane za „podwodne”; gdy ADX przekroczy 30, pary walutowe często w końcu uwalniają się od swoich zakresów handlowych, aby kontynuować grę w ciągu następnego dnia lub dwóch. Ponieważ ADX jest wskaźnikiem zmienności, a nie wskaźnikiem kierunkowym, kiedy przebije się do nowych szczytów, może zasygnalizować, że bazowa para walutowa załamie się do nowych minimów, jak pokazano na rysunku 5. Za każdym razem, gdy ADX pchnie powyżej 30, rynek załamał się do nowych minimów. Zarządzanie ryzykiem Over-trading niestabilny, bezkierunkowy rynek skutkuje powtarzającymi się stop-outami. Korzystanie z ADX jako narzędzia skanującego pomaga uniknąć fałszywych wybić i słabych wejść w transakcje poprzez identyfikację rynków o najsilniejszych trendach i największej zmienności. Traderzy z wybiciem muszą unikać zawierania transakcji, gdy ADX ma tendencję spadkową, co wskazuje na konsolidację.