Korzystanie z linii zerowej jakości zmienności na rynku Forex

[Andrzej]

Zmienność w handlu:

Handel na rynku Forex to nie tylko cena. Nie oznacza to, że cena nie jest ważna, ale są inne elementy do rozważenia podczas planowania transakcji. Na przykład, czy różne cechy danej pary walutowej FX pasują do Twojego stylu handlu?

Co to jest zmienność?

Kluczową cechą, którą należy wziąć pod uwagę, jest zmienność. Czym właściwie jest zmienność? Zmienność to sposób kwantyfikacji zmienności cen, co jest fantazyjnym sposobem powiedzenia, że zmienność mierzy tempo, w jakim porusza się rynek. Zmienny rynek to taki, który wykazuje szybkie wahania cen. Rynek nieulotny lub stabilny charakteryzuje się umiarkowanymi wahaniami cen.

Rodzaje zmienności:

Oczywiście same te warunki mogą się zmieniać. Ale nie ma co powiedzieć, że cichy rynek musi taki pozostać. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, kiedy ludzie na rynku mówią o zmienności, mogą mówić o nieco innych rzeczach. Mimo to nasz ogólny opis zmienności - tempa, w jakim porusza się rynek - jest prawdziwy. Biorąc to pod uwagę, są różne sposoby, w jakie ludzie mogą interpretować zmienność:

Zmienność historyczna - obliczana na podstawie rzeczywistych zmian cen
Zmienność w przyszłości - nieznane tempo, w jakim rynek będzie się poruszał
Zmienność prognozy - oszacowanie zmienności w przyszłości
Implied volatility - termin używany na rynku opcji.
Wycena opcji to ogromny temat i nie będziemy w to wchodzić poza najdrobniejsze szczegóły. Na wartość opcji wpływa zmienność rynku. Modele teoretyczne wykorzystujące prognozowane zmienności często dają wyniki różniące się od faktycznych cen opcji będących w obrocie. Korzystając z ceny opcji na rynku, możesz pracować wstecz, aby obliczyć implikowaną zmienność.

Powód, dla którego wspominamy tutaj o opcjach, jest następujący: powszechnie notowana miara zmienności rynku, indeks zmienności CBOE (lub VIX) opiera się na zmienności implikowanej przez ceny opcji. VIX to przewodnik po giełdzie. Jeśli szukasz indeksu zmienności Forex, dostępne są również indeksy walutowe. Po wprowadzeniu tych konkretnych rodzajów zmienności spróbujmy uprościć rzeczy.

Oto dobra wiadomość: tak naprawdę interesuje nas tylko pierwszy typ zmienności na liście. Dzieje się tak, ponieważ kiedy mówimy o zmienności w kategoriach wskaźników ekonomicznych, mamy na myśli zmienność historyczną. Obliczamy to na podstawie rzeczywistych ruchów cen, które już miały miejsce.

Jakie są z tego korzyści?

Wskaźnik zmienności pomaga ocenić stan rynku i, ogólnie rzecz biorąc, ocenić, czy odpowiada on Twoim potrzebom. Widzisz, jeśli jesteś typem tradera szukającego stabilnej, cichej jazdy, rynek o niskiej zmienności może Ci bardziej odpowiadać. Z drugiej strony: jeśli twój handel jest krótkoterminowy lub handlujesz w stylu kontr-trendowym, prawdopodobnie chcesz trochę obniżyć cenę. W tym scenariuszu możesz aktywnie poszukiwać bardziej niestabilnych rynków. Wykraczając poza ten sposób określania przydatności rynku, wskaźniki zmienności mają również bardziej szczegółowe zastosowania.

Różne zastosowania obejmują:

Oceniając, czy rynek ma się odwrócić
Ocena siły trendu
Identyfikacja możliwych wybić z rynku ograniczonego zakresu.
Ale to tylko część historii. Nie wszystkie wskaźniki zmienności na rynku Forex robią to wszystko. W rzeczywistości różne wskaźniki mierzą zmienność na różne sposoby i przekonasz się, że w konsekwencji istnieje jeden wskaźnik, który najlepiej pasuje do każdego z tych zastosowań. Jeśli zastanawiasz się, który wskaźnik zmienności Forex ma do zaoferowania MetaTrader 4 (MT4), odpowiedź brzmi: jest ich kilka. Dobra wiadomość jest taka, że łącznie obejmują one wszystkie wymienione powyżej podstawy.

Co to jest Parabolic SAR?

Wskaźnik Parabolic SAR został opracowany przez J. Wellesa Wildera, głównego innowatora w dziedzinie analizy technicznej. Nazwa wskaźnika oznacza „paraboliczne zatrzymywanie i cofanie” i próbuje zidentyfikować dobre punkty wejścia i wyjścia. Ważne jest, aby pamiętać, że został zaprojektowany tylko dla rynków zyskujących na popularności i dlatego nie jest skuteczny na rynkach o ograniczonym zakresie.

Co to znaczy? Cóż, oznacza to, że naprawdę musisz używać tego w połączeniu ze wskaźnikiem identyfikującym trend. Jak widać na powyższym dziennym wykresie USD / JPY, wskaźnik przedstawia parabolową krzywą kropek na wykresie. Co to jest parabola? Parabola to krzywa w kształcie litery U. Obecnie J. Welles Wilder zasłynął jako analityk techniczny w dziedzinie towarów, ale początkowo kształcił się jako inżynier mechanik. Widzimy, że w tej części jego historii zaczęło się wkradać użycie terminu parabola.

Parabola to krzywa powszechnie stosowana w wielu częściach mechaniki klasycznej. Na przykład trajektoria lotu pocisku to ścieżka paraboliczna. Charakterystyka jest wynikiem działania grawitacji zmniejszającej prędkość pocisku.

Współczynnik przyspieszenia jest zwykle ustawiany na wartość początkową 0,02. Może się jednak okazać, że inna wartość działa lepiej metodą prób i błędów. Najlepszym sposobem przeprowadzenia tego rodzaju eksperymentów jest wolne od ryzyka środowisko handlowe, które jest dostępne za pośrednictwem rachunku demonstracyjnego.

Teraz, w miarę postępu trendu, zmienia się wartość współczynnika przyspieszenia. Za każdym razem, gdy rynek osiąga nowy szczyt w trendzie wzrostowym lub nowy dołek w trendzie spadkowym, zwiększamy AF o krok. Krok jest początkową wartością AF. Co więcej, istnieje górne ograniczenie wartości AF i to maksimum określasz dodając wskaźnik w MT4.

Kanały zmienności:

Kanały zmienności to rodzaj wskaźnika, który wykreśla linie związane ze zmiennością powyżej i poniżej rynku. Te linie są nazywane różnymi kanałami, obwiedniami lub pasmami. Rozszerzają się wraz ze wzrostem zmienności i zawężają się, gdy zmienność spada. Najbardziej znanym kanałem zmienności jest pasmo Bollingera, chociaż wskaźnik kanału Keltnera jest również innym skutecznym typem.

Wstęgi Bollingera są standardowym wskaźnikiem w MetaTrader 4. Ale jeśli chcesz mieć bardziej wszechstronny wybór kanałów zmienności, powinieneś rozważyć zainstalowanie wtyczki MetaTrader 4 Supreme Edition. MT4 Supreme Edition oferuje wspomniany wcześniej wskaźnik kanału Keltnera wraz z imponującym pakietem innych pomocnych narzędzi.

Kanały zmienności pomagają ocenić, co uważalibyśmy za normalne dla rynku, a które reprezentują odchylenie od normy, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmienności w równaniu. Kanały lub pasma opisują zewnętrzne granice tej normalności. Jeśli rynek przekroczy tę granicę, zostaniemy ostrzeżeni o nietypowym zdarzeniu i możemy odpowiednio zaplanować nasze transakcje. Wstęgi Bollingera używają wielokrotności odchylenia standardowego, aby obliczyć, jak daleko znajdują się wstęgi od centralnej miary ceny.

Podsumowanie wskaźnika zmienności Forex:

Więc który jest najlepszym wskaźnikiem zmienności na rynku Forex? Niekoniecznie jest to przypadek, który z nich jest najlepszy, ale jak najlepiej je wykorzystać, aby spełnić Twoje potrzeby. Wskaźniki ogólnie działają lepiej, gdy są stosowane do wzajemnego uzupełniania się. Na przykład wspomnieliśmy wcześniej, że Parabolic SAR naprawdę działa skutecznie tylko wtedy, gdy rynek jest w trendzie.

Być może możesz użyć wskaźnika Momentum Indicator jako podstawowego wskaźnika, aby wstępnie ustalić, czy ten warunek jest spełniony, czy nie. Do tego celu można również wykorzystać wskaźnik średniego wskaźnika kierunkowego (lub ADX).

Oto dobra wiadomość: przy odrobinie praktyki możesz zacząć dokonywać bardziej świadomych wyborów handlowych dzięki tym przewodnikom po zmienności. Ponadto upewnij się, że dowiedziałeś się, w jaki sposób ochrona przed zmiennością chroni Cię przed ryzykiem zmienności.