Rozpocznij handel za pomocą adaptacyjnego wskaźnika stochastycznego

[Powalski]

Co to jest adaptacyjny wskaźnik stochastyczny?

Po raz pierwszy zaprezentowany w grudniu 1992 roku w czasopiśmie STOCKS & COMMODITIES, Adaptive Stochastic Oscillator został wprowadzony w ASO. Tushar Chande nazwał ten artykuł „Stochastic RSI And Dynamic Momentum Index”. Był autorem artykułu i twórcą wskaźników.

Oscylator stochastyczny jest próbą ASO. Jest to również technika decydowania o ostatnim stosunku ceny bliskiej przez określony czas do maksimum / minimum.

ASO bierze pod uwagę aktualną niepewność, która jest kluczowym atrybutem predyktora. Im szybciej dostosowują się ceny, tym bardziej rozszerza się okno oscylatora. Obejmuje to zalety szybkich i wolnych wskaźników stochastycznych z adaptacyjnym oscylatorem stochastycznym.



Względny wskaźnik zmienności w stosunku do adaptacyjnego wskaźnika stochastycznego
Donald Dorsey opracował miernik zmienności dla kierunku zmienności we względnym indeksie zmienności (RVI). RVI jest podobny, ale oblicza standardową różnicę cen w czasie trwania, a nie całkowite korekty. Mierzy standardowe odchylenie ceny. Ten RVI jest pokazany w zakresie od 0 do 100 i jest często używany w połączeniu ze znakami krzyżowymi średniej ruchomej (MA) jako dowód dla dalszych markerów.

RVI zaplanowano raczej jako walidację dla innych wskaźników niż jako samodzielny wskaźnik. Przy RVI powyżej 50 zmienność jest pokazywana w górę i poniżej 50, co oznacza, że trend zmienności jest spadkowy. Kiedy RVI jest powyżej 50 Zatem, jeśli RVI osiąga 50, potencjalny sygnał kupna jest potwierdzany; a jeśli jest poniżej 50, potencjalny sygnał sprzedaży zostaje potwierdzony.

Ewentualne sygnały wejściowe mogą być również wytwarzane przez RVI. Gdy RVI jest powyżej 60, należy go użyć do zakupu silnego sygnału, a RVI jest powyżej 40, można go użyć do krótkiej dostawy jako ewentualnego dopuszczenia, sygnału sprzedaży.

Jeśli nadal jesteś w transakcji, RVI może być nawet używany jako sygnał wyjścia. Gdy RVI spadnie powyżej 40, można odebrać sygnał do zamknięcia długiej pozycji, a gdy RVI przesunie się w górę o 60, można przyjąć sygnał do pokrycia krótkiej pozycji.

Co to jest oscylator stochastyczny?
Oscylator stochastyczny to dynamiczna metryka, w przeciwieństwie do średniej ceny zamknięcia indywidualnej ochrony w danym przedziale czasowym. Wrażliwość oscylatora na zmienność rynku może zostać zmniejszona niezależnie od zmiany przedziału czasowego lub przeniesienia średnich efektów. Służy do generowania sygnałów wymiany, które są wyprzedane i wyprzedane, używając małego zakresu wartości 0-100.

Zwróć uwagę;
Oscylator stochastyczny jest wykupionym i wyprzedanym technologicznym predyktorem.
Jest to popularny miernik przyczepności, po raz pierwszy wygenerowany w latach pięćdziesiątych.
Wydaje się, że oscylatory stochastyczne różnią się od jednego typowego przedziału cenowego do drugiego, ponieważ zależą od wyceny aktywów.
Oscylator stochastyczny: krótka historia
George Lane wynalazł oscylator stochastyczny w późnych latach pięćdziesiątych. W świetle wysokich i niskich cen akcji na okres zwykłych 14 dni, odskocznia stochastyczna ustala pozycję ceny zamknięcia na giełdzie. W wielu wywiadach Lane powiedział, że nie był to wyceniony, wielkość ani nic podobnego do oscylatora stochastycznego. Oznacza to, że oscylator mierzy tempo lub dynamikę cen. Lane ujawnia również w wywiadach, że w prawie, warunki giełdowe lub prędkość rosną, zanim same ceny się zmienią. Ten sygnał jest pierwszym sygnałem handlowym znalezionym przez Road i być może najwyższym.

Co wskazuje wskaźnik stochastyczny?
Oscylator stochastyczny to oscylator, który obecnie mieści się w zakresie od 0 do 100. Ponad 80 odczytów jest historycznie oznaczanych jako wyprzedane i wyprzedane poniżej 20. Jednak nie są one z natury przewidywalne dla nieuchronnego zwrotu; bardzo silne wzorce utrzymają okoliczności wykupienia lub wyprzedania przez długi czas. Inwestorzy powinni alternatywnie szukać wskaźników przyszłych wzorców w oscylatorze stochastycznym. Zwykle mapa oscylatora stochastycznego składa się z dwóch wierszy: jeden przedstawia prawdziwą wartość każdego oscylatora, a drugi prostą średnią z trzech dni. Przecięcie się tych dwóch linii jest traktowane jako sygnał, że w pracy nastąpi modernizacja i zakłada się, że ceny będą podążać za dynamiką.

Jako główny sygnał zwrotny często używana jest różnica między stochastycznymi a modnymi wskaźnikami rynkowymi. Na przykład, gdy wzór niedźwiedzia zaczyna osiągać nowy niższy poziom, ale oscylator ujawnia, że jest on wyższy, energia niedźwiedzia może być wyczerpująca.

Obliczenia dla oscylatora stochastycznego
Procent K jest określany w szczególności jako szybki wskaźnik stochastyczny. Jako procent D = 3 razy używany jest „wolny” predyktor stochastyczny.

Ogólna teoria, na której opierają się te obliczenia, głosi, że ceny są bliżej szczytu w trendzie wzrostowym gospodarki, a ceny są prawie niskie w trendzie spadkowym na rynku. Kiedy procent K zbliża się do ruchomej średniej z trzech okresów zwanej procentem D, wysyłane są sygnały transakcyjne.

Funkcje oscylatora stochastycznego
Oscylator stochastyczny jest używany w większości wykresów i można go łatwo przetworzyć. Standardowy cykl 14-dniowy można zmienić w celu dostosowania do różnych potrzeb analitycznych. Oscylator stochastyczny mierzy się, dzieląc go przez całkowity zakres 100, odejmując go od aktualnej ceny zamknięcia w tym momencie. Ostatni odczyt to: (145-125) / (150-125) * 100 lub 80, jako hipoteza, że ogólna 14-dniowa wartość to 150 USD, minimalna cena to 125 USD, a ostateczna wartość zamknięcia to 145 USD.

W porównaniu z istniejącymi wartościami rynkowymi na przestrzeni czasu, oscylator stochastyczny ujawnia spójność, które rynki są blisko ich ostatniego szczytu lub minimum. Odczyt 80 wskazuje, że towar zostanie wykupiony.
Jaka jest różnica między wskaźnikiem siły względnej a oscylatorem stochastycznym?
Wskaźnik siły względnej (RSI) i oscylator stochastyczny są często używane w badaniach technicznych i jako oscylatory dynamiki rynku. Każdy ma różne podstawowe teorie i metody, chociaż są one używane głównie w tandemie. Oscylator stochastyczny opiera się na założeniu, że ceny zamknięcia zamkną trend w tym samym kierunku.

Porównując bieżące zyski rynkowe z bieżącymi stratami, Welles Wilder Jr. stworzył umiarkowanie solidny indeks. RSI jest zatem wskaźnikiem dynamiki, który mierzy stopień ostatnich zmian rynkowych, aby zdecydować o warunkach zakupu lub nadmiernej sprzedaży akcji lub innych aktywów.

RSI jest generalnie interpretowane jako oscylator na dole wykresu (wykres liniowy, który przechodzi między dwoma końcami) i jest odczytywane między 0 a 100. Punkt środkowy to 50 dla linii. Kiedy RSI ma 70 lat, towar nazywa się wykupieniem. I odwrotnie, gdy RSI jest mniejszy niż 30, pozycja nazywa się wyprzedaniem. Traderzy używają również RSI do identyfikacji stref wsparcia i opozycji, wykrywania prawdopodobnych różnic w odwróceniu i potwierdzania sygnałów z innych wskaźników.

George Lane opracował oscylatory stochastyczne, które w określonym okresie łączą cenę zamknięcia papieru wartościowego z jego widmem. Na nadchodzących rynkach i na najniższych poziomach, Lane twierdzi, że akcje zwykle znajdują się blisko swoich szczytów. Wartości stochastyczne, takie jak RSI, mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Zdarzenia nadmiernie nabyte pojawiają się, gdy oscylator ma ponad 80 i gdy wartość jest poniżej 20, przedmiot jest uważany za wyprzedany.



Ogólnie rzecz biorąc, na mapie stochastycznej oscylatora znajdują się dwie linie: jedna przedstawia rzeczywistą wartość oscylatora dla każdej sesji, a druga liniową średnią ruchomą z następnych trzech dni. Ponieważ stawki mają podążać za dynamiką tych dwóch linii, konwergencja jest dobrze ugruntowana jako wskazanie, że nastąpi nakładanie się prac, ponieważ pociąga za sobą ogromne przesunięcie pędu z dnia na dzień.

Różnice między oscylatorem stochastycznym a modną produkcją biznesową są również postrzegane jako ważny alarm odwrotny. Na przykład, jeśli trend niedźwiedzia zbliża się do kolejnego dołka, ale oscylator pokazuje niższy, może to oznaczać, że Baren wydatkuje swoje zasoby i nadchodzi wzrostowy zwrot. Rozumie się również, że różnice między RSI a ceną są znaczące.

Względny wskaźnik siły jest skonstruowany tak, aby mierzyć wahania cen w szybkości, ale model oscylatora stochastycznego jest skuteczny, gdy akcje są notowane w stałej skali. RSI jest zwykle bardziej przydatne na modnych rynkach, a stochastics na rynkach side-by-side lub stochastycznych są bardziej przydatne.