MACD i Stochastic: strategia podwójnego krzyżowania

[Powalski]

Zapytaj dowolnego tradera technicznego, a powie Ci, że potrzebny jest odpowiedni wskaźnik, aby skutecznie określić zmianę kursu we wzorcach cen akcji. Jednak niezależnie od tego, co jeden „właściwy” wskaźnik może pomóc inwestorowi, dwa zgodne wskaźniki mogą działać lepiej. Ten artykuł ma na celu zachęcenie traderów do szukania i identyfikowania jednoczesnego byczego crossovera MACD wraz z byczym stochastycznym crossoverem i wykorzystywania tych wskaźników jako punktu wejścia do handlu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

• Handlowiec lub badacz techniczny poszukujący więcej informacji może bardziej skorzystać na połączeniu oscylatora stochastycznego i MACD, dwóch uzupełniających się wskaźników, niż na samym spojrzeniu na jeden.
• Oddzielnie oba wskaźniki działają w różnych pomieszczeniach technicznych i działają samodzielnie; w porównaniu ze stochastycznym, który ignoruje wstrząsy na rynku, MACD jest bardziej niezawodną opcją jako jedyny wskaźnik handlowy.
• Jednak stochastic i MACD są idealnym parowaniem i mogą zapewnić ulepszone i bardziej efektywne doświadczenie handlowe.

Parowanie Stochastic i MACD:



Poszukiwanie dwóch popularnych wskaźników, które dobrze ze sobą współpracują, zaowocowało parowaniem oscylatora stochastycznego i dywergencji średniej ruchomej konwergencji (MACD). Ten zespół działa, ponieważ stochastyczny porównuje cenę zamknięcia akcji z jej zakresem cenowym w pewnym okresie, podczas gdy MACD to tworzenie dwóch średnich kroczących odbiegających od siebie i zbieżnych. Ta dynamiczna kombinacja jest bardzo skuteczna, jeśli zostanie wykorzystana w pełni.

Praca z Stochastic:

Historia oscylatora stochastycznego jest pełna niespójności. Większość zasobów finansowych identyfikuje George'a C. Lane'a, analityka technicznego, który studiował stochastykę po dołączeniu do Investment Educators w 1954 roku, jako twórcę oscylatora stochastycznego. Lane jednak wypowiedział sprzeczne stwierdzenia dotyczące wynalezienia oscylatora stochastycznego. Możliwe, że to ówczesny szef Edukatorów Inwestycyjnych, Ralph Dystant, a nawet nieznany krewny kogoś w organizacji, stworzył go.

Grupa analityków najprawdopodobniej wynalazła oscylator między przybyciem Lane'a do Investment Educators w 1954 i 1957 roku, kiedy Lane zażądał do niego praw autorskich. Oscylator stochastyczny składa się z dwóch elementów:% K i% D. % K to główna linia wskazująca liczbę okresów, a% D to średnia ruchoma% K.

Zrozumienie, jak powstaje stochastyczny, to jedno, ale ważniejsza jest wiedza, jak zareaguje w różnych sytuacjach. Na przykład:

Typowe wyzwalacze występują, gdy linia% K spadnie poniżej 20 - akcje są uważane za wyprzedane i jest to sygnał kupna. Jeśli% K osiąga szczyt tuż poniżej 100 i spada, akcje powinny zostać sprzedane, zanim ta wartość spadnie poniżej 80. Ogólnie, jeśli wartość% K wzrośnie powyżej% D, to skrzyżowanie wskazuje sygnał kupna, pod warunkiem że wartości mają mniej niż 80 lat. Jeśli są powyżej tej wartości, zabezpieczenie uważa się za wykupione.

Praca z MACD:

Jako wszechstronne narzędzie handlowe, które może ujawnić dynamikę cen, MACD jest również przydatne w określaniu trendów i kierunku cen. Wskaźnik MACD ma wystarczającą siłę, aby działać samodzielnie, ale jego funkcja predykcyjna nie jest absolutna. Użyty z innym wskaźnikiem, MACD może naprawdę zwiększyć przewagę tradera.

Jeśli trader musi określić siłę trendu i kierunek akcji, bardzo przydatne jest nałożenie linii średniej ruchomej na histogram MACD. MACD można również oglądać jako sam histogram.

Obliczenie MACD:

Aby wprowadzić ten oscylacyjny wskaźnik, który waha się powyżej i poniżej zera, wymagane jest proste obliczenie MACD. Odejmując 26-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) ceny papieru wartościowego od 12-dniowej średniej ruchomej jego ceny, w grę wchodzi oscylująca wartość wskaźnika. Po dodaniu linii wyzwalającej (dziewięciodniowej EMA) porównanie obu tworzy obraz handlowy. Jeśli wartość MACD jest wyższa niż dziewięciodniowa EMA, jest to uważane za byczą przecięcie średniej ruchomej.

Warto zauważyć, że istnieje kilka dobrze znanych sposobów korzystania z MACD:

Przede wszystkim jest obserwacja rozbieżności lub skrzyżowań linii środkowej histogramu; MACD ilustruje możliwości kupna powyżej zera i możliwości sprzedaży poniżej.
Inną kwestią jest przecięcie linii średniej ruchomej i ich związek z linią środkową.

Integracja Bullish Crossovers:

Aby móc ustalić, jak zintegrować byczą zwrotnicę MACD i byczą stochastyczną zwrotnicę ze strategią potwierdzania trendu, należy wyjaśnić słowo „bycza”. Mówiąc najprościej, bycza odnosi się do silnego sygnału dla stale rosnących cen. Byczym sygnałem jest to, co dzieje się, gdy szybciej poruszająca się średnia przecina wolniejszą średnią ruchomą, tworząc dynamikę rynku i sugerując dalsze wzrosty cen.

W przypadku zwyżkowego MACD nastąpi to, gdy wartość histogramu znajdzie się powyżej linii równowagi, a także gdy linia MACD ma większą wartość niż dziewięciodniowa EMA, zwana również „linią sygnału MACD”. Bycza dywergencja stochastycznego występuje, gdy wartość% K przekracza% D, potwierdzając prawdopodobny zwrot ceny.

Możesz zauważyć kilka przypadków, gdy MACD i stochastyka zbliżają się do skrzyżowania jednocześnie: na przykład styczeń 2008, połowa marca i połowa kwietnia. Wygląda nawet na to, że skrzyżowały się w tym samym czasie na wykresie tej wielkości, ale kiedy przyjrzysz się bliżej, zobaczysz, że tak naprawdę nie przecięły się w ciągu dwóch dni od siebie, co było kryterium ustawienia tego skanowanie. Możesz zmienić kryteria, aby uwzględnić krzyże, które pojawiają się w szerszym przedziale czasowym, aby móc uchwycić ruchy, takie jak te pokazane poniżej.

Zmiana parametrów ustawień może pomóc w stworzeniu przedłużonej linii trendu, która pomaga traderowi uniknąć bicza. Osiąga się to poprzez użycie wyższych wartości w ustawieniach interwału / okresu. Nazywa się to powszechnie „wygładzaniem”. Aktywni handlowcy oczywiście używają znacznie krótszych ram czasowych w swoich ustawieniach wskaźników i odwołują się do wykresu pięciodniowego zamiast wykresu z miesiącami lub latami historii cen.

Strategia
Po pierwsze, poszukaj byczego crossovera, który nastąpi w ciągu dwóch dni od siebie. Przy stosowaniu strategii podwójnego krzyżowania stochastycznego i MACD, idealnie, gdy krzyżowanie następuje poniżej linii 50 na stochastycznym, aby złapać dłuższy ruch cenowy. A najlepiej, aby wartość histogramu już była lub wzrosła powyżej zera w ciągu dwóch dni od zawarcia transakcji.

Zwróć również uwagę, że MACD musi nieznacznie przeciąć się po stochastycznym, ponieważ alternatywa może stworzyć fałszywe wskazanie trendu cenowego lub umieścić cię w trendzie bocznym.

Wreszcie, bezpieczniej jest handlować akcjami powyżej ich 200-dniowych średnich kroczących, ale nie jest to absolutna konieczność.

Uwagi specjalne
Zaletą tej strategii jest to, że daje ona inwestorom możliwość znalezienia lepszego punktu wejścia na akcje zyskujące na popularności lub upewnienia się, że jakikolwiek trend spadkowy naprawdę się odwraca, gdy łowią przy dnie w celu długoterminowego wstrzymania. Tę strategię można przekształcić w skanowanie, jeśli pozwala na to oprogramowanie do tworzenia wykresów.



Z każdą zaletą każdej strategii, która przedstawia, zawsze jest wada. Ponieważ ustawienie akcji na najlepszej pozycji do kupna zwykle zajmuje więcej czasu, rzeczywisty handel akcjami odbywa się rzadziej, więc może być potrzebny większy koszyk akcji do oglądania.

Podwójne krzyżowanie stochastyczne i MACD pozwala traderowi zmieniać interwały, znajdując optymalne i spójne punkty wejścia. W ten sposób można go dostosować do potrzeb zarówno aktywnych traderów, jak i inwestorów. Poeksperymentuj z obydwoma przedziałami wskaźników, a zobaczysz, jak będą się układać zwrotnice, a następnie wybierz liczbę dni, które najlepiej pasują do Twojego stylu handlu. Możesz również dodać do miksu wskaźnik względnego wskaźnika siły (RSI), dla zabawy.