Wyprzedź krzywą dzięki wskaźnikowi indeksu kanału towarowego MT4

[anatolij]

W tym artykule wyjaśnię, jak działa wskaźnik indeksu Commodity Channel Index i w jaki sposób można wykorzystać CCI w MetaTrader 4 jako część strategii handlowej. Skoncentrujemy się na zastosowaniu wskaźnika CCI na rynku Forex, ale te same zasady odnoszą się ogólnie do innych rynków finansowych.



Chociaż Forex i akcje są obecnie niezwykle popularnymi instrumentami finansowymi, możesz być zainteresowany, aby dowiedzieć się, że rynki futures zaczęły się od towarów. Kontrakty futures zostały pierwotnie stworzone jako środek dla producentów rolnych do zabezpieczenia wartości ich przyszłych zbiorów.



Biorąc pod uwagę ugruntowaną naturę rynków towarowych, nie jest zaskakujące, że niektóre cenne wskaźniki techniczne wyrosły z analizy tej strony rynku finansowego. Jednym z takich narzędzi jest wskaźnik Commodity Channel Index (lub wskaźnik CCI). Nie daj się zwieść nazwie - chociaż została pierwotnie opracowana z myślą o towarach, możesz ją równie dobrze zastosować na rynku Forex, akcji i innych instrumentów finansowych.

Wyjaśnienie wskaźnika indeksu kanału towarowego

Wskaźnik CCI to oscylator, który mierzy siłę stojącą za ruchem cen. Mówiąc najprościej, pozwala nam ocenić, czy za kierownicą stoją siły zwyżkowe czy niedźwiedzie. W ten sposób ma pewne silne podobieństwa do wskaźnika Momentum Indicator, a oba te wskaźniki oscylują pod względem wartości po obu stronach zerowej wartości środkowej. Wskaźnik pędu jest ograniczony do 100-punktowego zakresu po obu stronach tej linii.

Natomiast indeks CCI waha się między większymi wartościami maksymalnymi i minimalnymi niż ten, chociaż 100 i -100 pozostają wartościami kluczowymi. Podobnie jak wiele oscylatorów pędu, CCI działa, porównując bieżącą cenę z jakąś poprzednią miarą - i na podstawie tego porównania decyduje, jak silny lub słaby jest rynek, mówiąc relatywnie. CCI wykorzystuje średnią ruchomą jako punkt odniesienia, względem którego mierzona jest bieżąca cena.

WIK to stosunkowo nowoczesny wskaźnik, wynaleziony po nastaniu ery komputerów. Dlatego został zaprojektowany do elektronicznego przetwarzania od samego początku, w przeciwieństwie do wielu starszych wskaźników, które pierwotnie obliczano ręcznie. W konsekwencji metoda obliczania jest nieco bardziej skomplikowana niż metody stosowane w przypadku bardziej czcigodnych wskaźników. Ponadto na przestrzeni lat pojawiły się niewielkie różnice w metodzie obliczeń.

Następująca metoda obliczeniowa to oryginalny system transakcyjny CCI, wyszczególniony przez jego twórcę Donalda R. Lamberta w 1980 roku: Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie typowej ceny. Osiąga się to poprzez obliczenie średniej arytmetycznej maksimum, minimum i zamknięcia. Drugim krokiem jest obliczenie prostej średniej ruchomej typowej ceny.

W pierwotnej metodologii średnia ruchoma została obliczona przy użyciu okresu 20 dni, ale 14 jest obecnie częściej używane jako domyślne. Trzecim krokiem jest obliczenie średniego odchylenia od średniej ruchomej. Korzystając z tych wartości, obliczamy CCI za pomocą następującego równania:



• CCI = (typowa cena - średnia ruchoma) / (0,015 x średnie odchylenie)

Donald Lambert zastosował stałą 0,015 z zamiarem, aby 70% do 80% wartości CCI mieściło się w przedziale od +100 do -100. Wartości powyżej 100 lub poniżej -100 są zatem nietypowymi odchyleniami od średniej. Teraz, jeśli to wszystko wydaje się nieco skomplikowane, nie martw się - MetaTrader 4 zrobi wszystko za Ciebie. Ty decydujesz o liczbie okresów, a MT4 CCI wykona za Ciebie wszystkie obliczenia w jednej chwili.

Wskaźnik indeksu kanału towarowego MT4

Możesz znaleźć wskaźnik CCI w MT4, przeglądając folder „Oscylatory” w zakładce „Nawigator”. Tak wygląda wskaźnik:



Na powyższym obrazku zastosowaliśmy domyślne wartości CCI MT4 do godzinowego wykresu USDCHF. Po uruchomieniu wskaźnika domyślną wartością liczby okresów jest 14, a metoda obliczania przyjmuje cenę typową (czyli HLC / 3) jako domyślną.

Jak zmienić ustawienia wskaźnika CCI w MetaTrader 4
Możesz zmienić ustawienia domyślne. Jednym ze sposobów jest zmiana długości liczby okresów, co jest krytycznym czynnikiem przy stosowaniu wskaźnika. Jak powiedzieliśmy powyżej, MT4 ustawia domyślną liczbę okresów na 14. Oryginalna standardowa długość Donalda Lamberta wynosiła 20 okresów, chociaż uważał każdą wartość z przedziału od 5 do 25 za użyteczną.

Jeśli ustawisz okres zbyt nisko, ma to tendencję do tworzenia efektu „bicza” w indeksie i istnieje niebezpieczeństwo, że normalne wahania cen mogą wyglądać jak szczyty i dołki. Poniższy obrazek przedstawia wykres z „5” wybranym jako wartość okresu:



Zwróć uwagę, jak postrzępiony stał się wykres i z większą częstotliwością, z jaką widzimy przerwy powyżej kluczowych poziomów +100 i -100. Jeśli wybierzesz zbyt dużą wartość okresu, rezultatem będzie czas odpowiedzi wskaźnika, który jest zbyt wolny, aby dostarczyć sygnały w odpowiednim czasie. Możesz także wybrać inne wartości danych zamiast typowej ceny. Możesz zobaczyć różne opcje na poniższym obrazku:

Jeśli będziesz bawić się tymi różnymi opcjami, zauważysz, że wpływ na krzywą wskaźnika nie jest dramatyczny. Może to jednak mieć subtelny wpływ na czas tych kluczowych szczytów i dołów. Więc jakie są najlepsze ustawienia wskaźnika CCI? Cóż, dobrym miejscem do rozpoczęcia są wartości domyślne i zobaczenie, jak one działają. Następnie możesz zmieniać liczbę okresów i sprawdzić, czy to działa lepiej, czy gorzej.

Możesz również zrobić to samo dla metody obliczeniowej. To kwestia eksperymentów i ustalenia, co jest dla Ciebie najlepsze. Teraz, oczywiście, eksperymentowanie z prawdziwymi pieniędzmi może bardzo szybko stać się drogie, dlatego tak przydatny jest dostęp do rachunku demonstracyjnego. Środowisko handlu demo jest wolne od ryzyka, co oznacza, że możesz modyfikować parametry tak bardzo, jak chcesz, a ryzykujesz tylko prawdziwymi pieniędzmi po przejściu na rachunek handlowy na żywo.

Strategia handlowa indeksami kanałów towarowych

Jeśli spojrzymy na sposób obliczania CCI, jego podstawową funkcją jest informowanie nas, jak zmiana ceny instrumentu w dowolnym momencie ma się do średniej ceny. Wysokie CCI wskazuje nam, że ceny są powyżej średniej. W związku z tym wzrost CCI do jednego z tych poziomów wskazuje na rosnącą siłę.

I odwrotnie, gdy CCI jest bardzo niski, oznacza to, że cena jest znacznie poniżej średniej. Spadek do takiego poziomu jest oznaką słabości. Zasady handlu zaproponowane przez Millera dla jego wskaźnika są proste. Jeśli linia CCI przekroczy +100, jest to sygnał do zajęcia długiej pozycji. Zamykasz pozycję, gdy linia przecina się z powrotem poniżej +100.

To samo podejście obowiązuje w drugim kierunku: jeśli linia CCI spadnie poniżej -100, jest to sygnał niedźwiedzi i należy ustanowić krótką pozycję. Zamknąłbyś krótką pozycję, gdy linia CCI ponownie wzrośnie powyżej znaku -100. Przez lata profesjonalni handlowcy sugerowali warianty tych zasad, takie jak rozważanie +200 i -200 jako wskazania odpowiednio skrajnych warunków wykupienia i wyprzedania. Jeżeli wskaźnik osiągnie te poziomy, istnieje duże prawdopodobieństwo powrotu do średniej.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych wskaźników handlowych, możliwe jest zwiększenie wydajności CCI poprzez włączenie innych narzędzi do strategii. Chociaż MT4 zawiera szereg wskaźników, możesz znacznie rozszerzyć wybór dostępnych narzędzi, pobierając wtyczkę MetaTrader Supreme Edition dla MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Nie tylko zyskujesz dostęp do większej liczby wskaźników dzięki MTSE, ale Korzystasz również z wielu przydatnych funkcji, w tym dostosowanych wykresów i narzędzi do ulepszonego zarządzania zamówieniami.