Co to jest wskaźnik transformacji Fishera?

[Powalski]

Transformata Fishera jest wskaźnikiem technicznym stworzonym przez Johna F. Ehlersa, który konwertuje ceny na rozkład normalny Gaussa.1 W ten sposób wskaźnik wskazuje, kiedy ceny osiągnęły skrajność, na podstawie ostatnich cen. Może to pomóc w dostrzeżeniu punktów zwrotnych w cenie aktywów. Pomaga również pokazać trend i wyodrębnić fale cenowe w ramach trendu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Transformacja Fishera próbuje znormalizować ceny aktywów, dzięki czemu punkty zwrotne w cenach są jaśniejsze.
Niektórzy inwestorzy szukają ekstremalnych odczytów, aby zasygnalizować potencjalne obszary odwrócenia cen, podczas gdy inni obserwują zmianę kierunku transformacji Fishera.
Formuła Fishera Transform jest zwykle stosowana do ceny, ale można ją również zastosować do innych wskaźników.
Ceny aktywów nie są normalnie rozkładane, więc próby normalizacji cen za pomocą wskaźnika mogą nie zawsze dostarczać wiarygodnych sygnałów.

Jak obliczyć transformację Fishera

• Wybierz okres ważności, na przykład dziewięć okresów. To jest liczba okresów, do których jest stosowana transformata Fishera.
• Zamień ceny z tych okresów na wartości z zakresu od -1 do +1 i wprowadź X, wykonując obliczenia w nawiasach formuły.
• Pomnóż przez logarytm naturalny.
• Pomnóż wynik przez 0,5.
• Powtórz obliczenia po zakończeniu każdego bliskiego okresu, konwertując ostatnią cenę na wartość z zakresu od -1 do +1 na podstawie ostatnich cen z dziewięciu okresów.
• Obliczone wartości są dodawane / odejmowane od poprzednio obliczonej wartości.
• Wyjaśnienie transformacji Fishera
• Transformacja Fishera umożliwia handlowcom tworzenie normalnego rozkładu Gaussa, który konwertuje dane, które nie są zwykle rozkładem normalnym (np. Ceny rynkowe). Zasadniczo transformacja sprawia, że wahania szczytów są stosunkowo rzadkimi zdarzeniami, aby pomóc lepiej zidentyfikować odwrócenie cen na wykresie. Wskaźnik techniczny jest powszechnie używany przez traderów szukających sygnałów wyprzedzających, a nie opóźniających się.

Transformatę Fishera można również zastosować do innych wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI) lub średnia ruchoma zbieżność-dywergencja (MACD).

Fisher Transform Trading Applications
Wskaźnik transformacji Fishera jest nieograniczony, co oznacza, że skrajności mogą występować przez długi czas. Ekstremum jest oparte na historycznych odczytach danego zasobu. W przypadku niektórych aktywów wysoki odczyt może wynosić siedem lub osiem, podczas gdy niski odczyt może wynosić -4. W przypadku innego zasobu wartości te mogą się różnić.

Ekstremalny odczyt wskazuje na możliwość odwrócenia. Powinno to zostać potwierdzone przez zmianę kierunku transformacji Fishera. Na przykład po silnym wzroście ceny i osiągnięciu niezwykle wysokiego poziomu transformacji Fishera, gdy transformacja Fishera zaczyna spadać, co może sygnalizować, że cena spadnie lub już zaczęła spadać.

Transformata Fishera często ma dołączoną linię sygnałową. Jest to średnia ruchoma wartości transformacji Fishera, więc porusza się ona nieco wolniej niż linia transformacji Fishera. Kiedy transformata Fishera przekracza linię wyzwalającą, jest używana przez niektórych handlowców jako sygnał handlowy. Na przykład, gdy transformata Fishera spadnie poniżej linii sygnałowej po osiągnięciu ekstremalnego maksimum, może to zostać wykorzystane jako sygnał do sprzedaży bieżącej pozycji długiej.

Podobnie jak w przypadku wielu wskaźników, Fisher zapewni wiele sygnałów handlowych. Wiele z nich nie będzie dochodowych sygnałów. Dlatego niektórzy handlowcy wolą używać wskaźnika w połączeniu z analizą trendów. Na przykład, gdy cena ogólnie rośnie, użyj transformacji Fishera do sygnałów kupna i sprzedaży, ale nie do sygnałów krótkiej sprzedaży. Podczas trendu spadkowego użyj go do krótkiej sprzedaży sygnałów i pomysłów, kiedy pokryć.

Różnica między transformacją Fishera a wstęgami Bollingera®
Te dwa wskaźniki wyglądają bardzo różnie na wykresie, ale oba są oparte na rozkładzie cen aktywów. Wstęgi Bollingera® stosują rozkład normalny, ponieważ używają odchylenia standardowego, aby pokazać, kiedy cena może zostać przekroczona. Transformacja Fishera wykorzystuje rozkład normalny Gaussa. Fishera Transform pojawia się jako oddzielny wskaźnik na wykresie cen, podczas gdy Bollinger Bands® są nałożone na cenę.

Ograniczenia wskaźnika transformacji Fishera
Wskaźnik może czasami być dość hałaśliwy, mimo że jego celem jest ułatwienie identyfikacji punktów zwrotnych. Po skrajnych odczytach nie zawsze następuje odwrócenie ceny; czasami cena po prostu porusza się w bok lub odwraca tylko niewielką kwotę.

To, co kwalifikuje się jako ekstremalne, może być również trudne do oceny, ponieważ poziomy zwykle zmieniają się w czasie. Cztery mogą być wysokim poziomem przez lata, ale wtedy odczyty ośmiu mogą zacząć pojawiać się często.

Obserwowanie wszystkich zmian kierunku na transformacie Fishera może pomóc dostrzec krótkoterminowe zmiany kierunku cen, ale sygnał może nadejść zbyt późno, aby wykorzystać, ponieważ wiele z tych ruchów cen może być krótkotrwałych.

Ceny aktywów nie rozkładają się normalnie, dlatego próby normalizacji cen są z natury błędne i mogą nie dawać wiarygodnych sygnałów.

Wskaźnik Fisher Transform został stworzony przez Johna F. Ehlersa, naukowca i handlowca, który wiele napisał. Wskaźnik, który nie jest zbyt popularny na rynku finansowym, nie jest dostępny na większości platform transakcyjnych, takich jak MetaTrader. Zamiast tego musisz go zainstalować, pobierając i ładując go na platformę.

Po zastosowaniu, Fisher Transfrom wygląda podobnie do innych wskaźników, takich jak MACD i Stochastic Oscillator. Wskaźnik ma dwie linie poruszające się w górę iw dół. Jedna z linii jest znana jako Fisher, a druga jako Trigger. Pozostałe linie poziome mieszczą się w zakresie od 1,5 do -1,5.

Dlatego, podobnie jak w przypadku wszystkich podobnych wskaźników, inwestorzy uważnie obserwują obszary, w których przecinają się dwie linie. Dlatego większość handlowców używa go do identyfikacji nowych trendów. Używają go również do identyfikacji rozbieżności.

Korzystanie z transformacji Fishera jest stosunkowo łatwe. Po pierwsze, musisz mieć wykres, który wykazuje tendencję wzrostową lub spadkową. Uważamy, że nie jest to przydatne, gdy waha się cena aktywów.

Po drugie, musisz dobrze ustawić wskaźnik. Oznacza to, że powinieneś wybrać okresy, których chcesz użyć. Większość platform ma wartość domyślną dziewięć, ale możesz ją zmienić, aby dopasować ją do swojego stylu handlu. Zalecamy pozostawienie go bez zmian.

Wreszcie, w większości przypadków zalecamy połączenie transformaty Fishera z innymi wskaźnikami, takimi jak średnie kroczące i Parabolic SAR.

KILKA PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADÓW
Na poniższym wykresie zastosowaliśmy wskaźnik Fisher Transform na czterogodzinnym wykresie pary USD / JPY. W tym przykładzie zwróć uwagę na niebieskie linie trendu.

Jak widać, para USD / JPY zaczęła spadać, gdy linia Fishera i linie wyzwalające spowodowały niedźwiedzi zwrot. Para nadal spadała, dopóki dwie linie nie wykazały zwyżkowej dywergencji.

Trzecim sposobem handlu przy użyciu Transformacji Fishera jest identyfikacja rozbieżności. Jak pokazano poniżej, po tym, jak para USD / JPY zakończyła trend wzrostowy, zaczęła się konsolidować.

Kiedy to się stało, dwie linie Transformacji Fishera zaczęły opadać. To był sygnał, że cena spadnie. Stało się tak, jak pokazano na poniższym wykresie.

Wreszcie, możesz użyć wskaźnika w połączeniu z innymi wskaźnikami. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest połączenie go z podwójnymi średnimi ruchomymi. Korzystając z tej strategii, można zidentyfikować odwrócenia, gdy dwie linie średnich ruchomych przecinają się. Zaletą połączenia tych dwóch wskaźników jest uniknięcie fałszywych wyprysków.