Handel z wykresem na żywo Renko Moving Average Indicator

[tomasz]

Wykres średniej ruchomej Renko na żywo próbuje zminimalizować opóźnienie typowej średniej ruchomej, zachowując jednocześnie płynność linii średniej ruchomej. Wskaźnik ten, stworzony w 2005 roku przez wykres na żywo Alana Renko, wykorzystuje średnie ważone do nadawania priorytetu nowszym wartościom i znacznie zmniejsza opóźnienia. W przypadku rozpoznawania punktów wejścia otrzymana średnia jest bardziej wrażliwa i lepiej dopasowana.

Dwie oddzielne ważone średnie kroczące (WMA) kosztu są używane w formule dla średniej ruchomej wykresu Renko oraz trzeci WMA, aby wygładzić surową średnią ruchomą. Równanie składa się z trzech części. We wzorach poniżej „n” oznacza liczbę okresów zdefiniowaną przez kierownika wykresu.

Następnie zmierz dwa WMA: jeden z określoną liczbą okresów i drugi z połową określonej liczby okresów.

Po drugie, oblicz wykres na żywo Renko Moving Average raw (non-smooth).



Po trzecie, za pomocą innego WMA wygładź surowy, ten z pierwiastkiem kwadratowym z określonej liczby okresów.

Oczywiście w rezultacie nie zawsze otrzymujesz liczbę całkowitą, gdy dzielisz liczbę całkowitą przez dwa lub obliczasz jej pierwiastek kwadratowy. W takim przypadku wynik zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej, więc przy obliczaniu ważonych średnich kroczących możemy użyć tego jako liczby cykli.

Na przykład otrzymujemy niecałkowite liczby dla dwóch naszych WMA podczas pomiaru 11-dniowego. 11/2 to 5,5 do obliczenia n / 2 WMA, więc dla oszacowania WMA możemy to zaokrąglić w górę do 6. Pierwiastek kwadratowy z 11 to 3317 dla sqrt (n) WMA, więc zaokrąglilibyśmy to w dół do 3 w końcowym obliczeniu wygładzania dla liczby cykli WMA.



W jaki sposób te obliczenia minimalizują opóźnienie?

Przypisując dodatkową wagę nowszym wartościom, ważone średnie kroczące z natury minimalizują opóźnienia.

Na przykład, obliczając 11-dniowy, otrzymujemy niecałkowite liczby dla dwóch naszych WMA. Dla oszacowania WMA n / 2, 11/2 wynosi 5,5, więc możemy to zaokrąglić do 6 dla oszacowania WMA. W przypadku sqrt (n) WMA pierwiastek kwadratowy z 11 wynosi 3317, więc możemy zaokrąglić go w dół do 3 dla liczby cykli WMA w ostatecznym obliczeniu wygładzania.

Jak dzięki tym pomiarom można zminimalizować opóźnienie?

Ważone średnie kroczące z natury zmniejszają opóźnienie, przypisując dodatkową wagę nowszym wartościom.

Produktem końcowym jest płynna linia średniej ruchomej, która pozostaje bardzo blisko słupków cenowych.

Podobnie jak w przypadku standardowych średnich kroczących, wykres średniej ruchomej Renko można wyświetlać na żywo, ale reaguje on szybciej. Może być używany do walidacji trendu lub wykrywania zmiany trendu, podobnie jak inne średnie kroczące.

Do identyfikacji punktów wejścia używa się również s z krótszymi okresami. To ostrzeżenie, aby kupować dłużej, gdy ogólny trend jest wzrostowy i pojawia się. I odwrotnie, jest to ostrzeżenie, aby kupować krótko, gdy ogólny trend jest spadkowy, a spadki spadają.

Podczas gdy sygnały krzyżowania są powszechne w przypadku kilku form średnich kroczących (np. Gdy krótkoterminowe MA przecina długoterminowe MA), twórca wykresu na żywo Alan Renko nie zaleca używania krzyżowania z s, ponieważ ta technika zależy od spojrzenia na różnice w opóźnieniu między dwiema średnimi kroczącymi i na wykresie średnich kroczących Renko, opóźnienie zostało już znacznie zmniejszone. Zamiast tego, jak opisano powyżej, radzi przyjrzeć się punktom zwrotnym w celu zdefiniowania wejść i wyjść.



Ponadto, aby sklasyfikować najnowszy ogólny wzorzec, można zastosować dłuższe okresy (np. 200 okresów). Ogólny trend jest rosnący, jeśli rośnie; jeśli spada, ogólna tendencja jest spadkowa.

Aby zminimalizować opóźnienie występujące w konwencjonalnych średnich kroczących, przeznaczona jest nakładka wykresu średniej ruchomej Renko (). Aby rozpoznać punkty wejścia / wyjścia, inwestorzy krótkoterminowi mogą szukać punktów zwrotnych w średniej. Długoterminowe s można wykorzystać do sklasyfikowania ogólnego wzorca lub jego walidacji. Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników technicznych, w połączeniu z innymi wskaźnikami i technikami badawczymi, handlowcy mogą używać rozszerzenia.

Po zainstalowaniu naszego bezpłatnego pakietu Advanced Indicator Pack, nakładkę można sporządzić na StockChartsACP. Więcej informacji na temat instalowania tej wtyczki można znaleźć w naszym artykule na temat wtyczek StockChartsACP w Centrum pomocy.

Jeśli wtyczka jest zamontowana, możesz dodać nakładkę z ekranu Ustawienia wykresu wykresu StockChartsACP. Na wykresie ceny papieru wartościowego lub na linii wskaźnika można nałożyć.

Średnia krocząca jest domyślnie mierzona jako 20 okresów, ale możesz zmienić liczbę okresów, aby dopasować ją do potrzeb analizy technicznej.

Podwójny górny wzór

Poprzez dwa kolejne zaokrąglenia wierzchołków tworzy się podwójny wzór. Odwrócony wzór U jest kształtowany przez pierwszą zaokrągloną końcówkę. Zaokrąglanie szczytów, które często zdarzają się podczas długiego okresu zwyżkowego, może często być prekursorem zwrotu spadkowego. Podobne wnioski miałyby miejsce w przypadku podwójnych szczytów. Drugi zaokrąglony szczyt normalnie znajdowałby się marginalnie poniżej pierwszego zaokrąglonego poziomu, co sugeruje opór i zmęczenie, jeśli zdarzy się podwójny szczyt. Ponieważ ich tworzenie często sugeruje, że kupujący próbują uzyskać ostateczne zyski z byczego wzorca, podwójne szczyty mogą być niezwykłym zjawiskiem. Podwójne szczyty również przechodzą w niedźwiedzi zwrot, w którym handlowcy skorzystają na tendencji spadkowej w sprzedaży akcji.



Podwójny szczyt to wyjątkowo niedźwiedzi techniczny trend odwrócenia, który ma miejsce dwa razy z rzędu po tym, jak aktywa osiągają wysoką cenę z łagodnym spadkiem między dwoma szczytami. Gdy cena aktywa spadnie poniżej poziomu wsparcia równego dołkowi między dwoma poprzednimi szczytami, zostaje to potwierdzone. Prawidłowo zdefiniowane podwójne górne formacje są niezwykle skuteczne. Jednak jeśli zostaną źle zrozumiane, mogą przynieść szczególnie odwrotny skutek. Dlatego przed wyciągnięciem pochopnych wniosków trzeba być wyjątkowo ostrożnym i grzecznym.

Wzór podwójnego dołu

Zasadniczo wzory z podwójnym dnem są odwrotnością wzorów podwójnych górnych. Z wyników tego wzorca można wywnioskować przeciwne wnioski. W oparciu o pojedynczy wzór zaokrąglenia dna tworzy się podwójne dno, które może być również pierwszym wskazaniem możliwego odwrócenia. Po zakończeniu przedłużającego się trendu niedźwiedzi zwykle będzie miał miejsce trend zaokrąglania dna. Formacja podwójnego dna utworzona z dwóch kolejnych zaokrągleń dna może również wywnioskować, że inwestorzy podążają za obroną, aby lewarować ostatni krok, obniżając poziom finansowania. Zwykle podwójne dno oznaczałoby zwyżkę, która daje kupującym możliwość zarobienia pieniędzy na zwyżkowej poprawie. Popularne taktyki handlowe, po podwójnym dnie, wymagają długich pozycji, które skorzystałyby na rosnącej cenie bezpieczeństwa.

Formacja podwójnego dna to formacja wykresów do analizy technicznej, która wyjaśnia przesunięcie rynku i odwrócenie pędu w stosunku do poprzedniej wiodącej aktywności cenowej. Załamanie się akcji lub indeksu, odbicie, kolejny spadek do tego samego lub porównywalnego poziomu, co początkowy spadek, a następnie ostatecznie definiuje się kolejne odbicie. „Podwójne dno wygląda w tekście jak„ W ”. Poziom wsparcia jest znany jako podwójnie dotknięty dołek. Większość profesjonalnych ekspertów zgadza się, że spadek o 10 do 20 procent powinien odpowiadać awansowi pierwszego dna. W ciągu 3 do 4% punktów poprzedniego dołka, powinno uformować się drugie dno, a wolumen na kolejnym awansie powinien wzrosnąć.